Nel file Excel allegato tutte le formule che ho elaborato per il calcolo di alcuni noti e meno noti parametri di sintesi usati per dare una valutazione oggettiva delle prestazioni di un trading system, su un arco temporale, sia essa una performance reale o un backtest.
Le variabili sotto osservazione sono: numero trades, Average trade, Net profit/Max DD, Profit Factor, Ulcer Index, Average trade / Standard Deviation, Max stagnazione in trade, Martin Ratio, Sharpe ratio, ecc.
Basta avere un minimo di conoscenza di Excel per importare rapidamente nel file i trade di un proprio statement di backtest o live e valutarne immediatamente la performance sotto diversi punti di vista.