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Trading System

I trading system, o sistemi di trading automatici, sono programmi in grado di prendere decisioni di trading in modo autonomo e di gestire le operazioni di acquisto e vendita sui principali strumenti e mercati finanziari, come futures, azioni, etf, forex e commodities in modo completamente autonomo e senza alcun intervento esterno.

I trading system possono essere costruiti con infinite logiche creative
Si possono catalogare in
– Trend Following: seguono il movimento direzionale del mercato,
– Reversal o Swing-trading o Trading Range: seguono l’inversione del mercato in prossimità di supporti/resistenze,
– Volatility Breakout: seguono l’aumento repentino della volatilità, o comprano sulla forza / vendono sulla debolezza, cioè entrano alla partenza del mercato ed escono velocemente,
– Bias: si basano su caratteristiche di tipo ripetitivo del mercato, movimenti ciclici con valenza statistica che si possano sfruttare, come ad esempio l’individuazione su un mercato dell’esistenza di una finestra temporale dalle 11 alle 15 in cui si verifica sempre un trend bullish o bearish costante negli anni.

La variabile tempo
Se consideriamo per quanto tempo viene mantenuta aperta un’operazione di trading, un trading system
– scalping o short term: terrà aperte le posizioni solo pochi minuti (o secondi) cercando di portare a casa normalmente 5- 10 pip per trade; i grafici usati sono quello con bassissimo time frame (grafici ad 1 e 5 minuti);
– intraday: chiuderà sempre le posizioni in giornata cercando di guadagnare da 20 a 100 pips in media;
– overnight o medium term: i trade aperti rimangono aperti anche nei giorni seguenti l’apertura ma in genere vengono chiusi il venerdì della settimana, per ridurre i rischi di oscillazioni della coppia di valute durante il weekend, causate da potenziali eventi mondiali imprevedibili;
– long term: potrà tenere aperta una posizione per molti giorni, settimane o anche per mesi, cercando di guadagnare centinaia o migliaia di pips;

Per informazioni e preventivi info@mql4dream.it

Indicatori, pattern di candele, trendline

Sono oggetti visivi e possono favorire sia l’operatività manuale che automatica all’interno di un trading system.

Indicatori
L’indicatore è il risultato di una funzione matematica applicata ad una serie storica di prezzi (i valori delle quotazioni di una determinata attività finanziaria: prezzo, tempo e volume) e consente di osservare l’evoluzione dei prezzi da un’altra prospettiva, indicando particolari situazioni quali ad esempio divergenze, livelli di ipercomprato e ipervenduto.
Gli indicatori possono assumere valori continui o oscillare all’interno di un preciso range di numeri (es. da 0 a 100, da -1 a +1).

Pattern di candele
Un pattern di candele è una configurazione da 1 ad N barre che individua un modello di comportamento che si ripete periodicamente nello storia dei dati di prezzo di un mercato finanziario e che può essere sfruttato per implementare una strategia operativa sistematica: ogni qual volta quel pattern di prezzo si ripresenta sui mercati, la strategia decide meccanicamente di entrare in posizione in linea con la dinamica dei prezzi prevista statisticamente.
I pattern di candele possono essere evidenziati sul grafico come se fossero un indicatore.

Trendline
Le trendline delimitano la tendenza in atto congiungendo una serie di massimi successivi decrescenti (resistenza dinamica), o di minimi successivi crescenti (supporto dinamico). Una linea di tendenza aumenta in significatività all’aumentare della lunghezza nel tempo e del numero di volte in cui la linea è stata toccata. L’importanza delle trendline risiede nel fatto che la loro violazione segnala una interruzione del trend in atto e quindi il possibile formarsi di una nuova tendenza.
Siamo in grado di sviluppare codice per Metatrader4 in grado di disegnare automaticamente trendline con individuazione della pendenza in pip per barra, linee di regressione e altri oggetti grafici, che evolvono dinamicamente allo scorrere delle barre, sulla base di specifiche oggettive.

Ottimizzazione

L’ottimizzazione è il processo di individuazione dei valori ottimali dei parametri di un trading system automatico (ad esempio la lunghezza di una media mobile), applicato ai dati storici di uno strumento finanziario, che consentono al trading system di ottenere i migliori risultati, in termini di profitto, profit factor, average trade, o minimo drawdown, o altro.
L’ottimizzazione è un concetto insito nella costruzione di una strategia, perché la sua logica e ispirazione deriva dall’osservazione di comportamenti ripetitivi del mercato già verificatisi nel passato, ma la cui ricorrenza nel futuro è alquanto incerta.
Sorge il problema di stabilire i confini tra ottimizzazione e sovraottimizzazione (overfitting), ossia la linea di confine oltre la quale otteniamo la massimizzazione dei risultati storici senza ridurre la probabilità che la strategia continui a funzionare nel futuro.
L’overfitting è una eccessiva ottimizzazione del trading system sui dati storici, per cui il set di parametri ottimizzati permette al trading system di adattarsi moltissimo al passato, ma non lo rende in grado di valorizzarne il potenziale predittivo sui dati del mercato corrente, cioè l’overfitting non rende il trading system profittevole sul mercato con i dati in tempo reale.

Ottimizzazione ‘brute force’, ‘con algoritmo genetico’ e funzione di fitness
L’ottimizzazione ricerca il massimo di una funzione di fitness, ad esempio l’Average Trade, o il rapporto Net profit/Max Drawdowm, o il Profit Factor, o qualsiasi funzione di fitness personalizzata che sia programmabile.
Se una ottimizzazione brute force testa tutte le possibili combinazioni delle variabili oggetto di ottimizzazione e permette quindi di individuare ed ordinare in maniera esaustiva tutti i setting possibili che massimizzano la funzione di fitness, una ottimizzazione con algoritmo genetico, imita l’evoluzione naturale degli organismi viventi evolvendo dalla popolazione di setting iniziali delle variabili, in nuove popolazioni di setting figlie che massimizzano la funzione di fitness, usando le tre modalità crossover, mutazione e ripescaggio.
Se da un lato l’ottimizzazione genetica non testa tutte le combinazioni possibili come nel caso brute force, dall’altra permette in un tempo infinitamente minore di ottenere un risultato approssimativo ma statisticamente molto valido, vicino al caso di aver provato tutte le combinazioni possibili.

Ottimizzazione In Sample – Verifica Out Of Sample
Nella statistica inferenziale esiste una tecnica, detta metodo di test “in sample-out of sample” o “previsione out of sample”, che cerca di individuare un fenomeno sulla base dei risultati campionari, scartando momentaneamente la parte più recente del campione per studiare la parte iniziale, al fine di fare previsioni da verificare poi nella parte scartata: quanto più i valori previsti del fenomeno, basandosi sulla prima parte del campione, sono simili a quelli che si riscontrano nella seconda parte del campione, migliore è la capacità del modello di prevedere il fenomeno.

Walk Forward Analysis
La Walk Forward Analisys (WFA), proposta per la prima volta da Robert Pardo (1952), usa il metodo in sample-out of sample in maniera ricorsiva sull’arco temporale di dati storici, per valutare la robustezza, in termini di performance e gestione del rischio, della logica di un trading system e dell’efficacia del metodo di ottimizzazione utilizzato.
Vengono ottimizzati i valori dei parametri su un segmento di dati storici di mercato (detti in sample) e poi viene verificata la performance del trading system testandolo sui dati storici di mercato immediatamente successivi a quelli sui quali è avvenuta l’ottimizzazione (detti out of sample).
Ogni coppia di step, “Ottimizzazione sulla sezione di dati in sample“ e “Verifica (backtest) sulla sezione di dati out of sample”, costituisce un singolo Walk Forward Test (WFT).
La ripetizione dei successivi WFT sui successivi segmenti di dati storici, fino al giorno corrente o fino al più recente dato storico, costituisce la Walk Forward Analysis.
Lo scopo della WFA è di determinare se il metodo di ottimizzazione di un trading system determina un illusorio overfitting, oppure permette di indivduare setting robusti in grado di prevedere la dinamica di prezzo del mercato su un ampio arco temporale, e quindi di essere statisticamente profittevole sui dati di mercato non noti, successivi alla ottimizzazione.

Analisi di portafoglio e test Montecarlo

La massima espressione del trading automatico si ottiene con la gestione dei trading system in ottica di portafoglio, ovvero nella capacità di accordare più modelli, su più strumenti diversi, con caratteristiche diverse.

Analisi di Correlazione dei trade di un portafoglio di trading system
L’analisi della correlazione individua quanto i trade di differenti trading system di uno stesso portafoglio sono temporalmente e profittevolmente correlati:
– se due diversi backtest sono molto correlati, vuol dire che entrambi tendono a fare gli stessi trade nelle stesse giornate dando entrambi un utile o una perdita: maggiore è la correlazione dei due backtest e maggiore è la probabilità che se c’è un drawdown di un trading system, anche l’altro trading system lo avrà nello stesso periodo di tempo e quindi il drawdown complessivo aumenterà;
– se invece i due backtest sono scorrelati, vuol dire che i trade realizzati dai due backtest avvengono in orari diversi e con profitti diversi: minore è la correlazione e molto più probabilmente i drawdown dei due trading system non si sommeranno, ma anzi si ridurranno, quindi con un miglioramento della performance del portafoglio dei due trading system, fatti lavorare insieme.
Per ogni coppia di trading system viene calcolato un valore di correlazione con un numero da 0 a +1: se il valore è inferiore a 0.4 la correlazione è considerata statisticamente minima e i trading system possono essere usati insieme nello stesso portafoglio.

Test Montecarlo
Il test ‘Montecarlo’ consiste nella simulazione di un notevole numero di backtest sulla base del backtest originario, modificando percentualmente alcuni parametri dei dati storici o la sequenza/presenza dei trade, per verificare se queste alterazioni possano determinare variazioni significative nella performance del trading system.
Il metodo più noto è la simulazione di sequenze diverse degli stessi trade del backtest originario: se ad esempio tutti i trade perdenti del backtest originario si fossero verificati all’inizio del periodo di test, pur ottenendo al termine lo stesso Net Profit del backtest originario, il drawdown massimo del backtest simulato potrebbe essere psicologicamente insostenibile e quindi spingerci a spegnere il trading system, prima di attendere un miglioramento della equity line.

Il test Montecarlo può essere applicato al backtest del singolo trading system o alla performance dell’intero portafoglio.

Realizzazione siti WEB

Realizziamo siti web di diverse complessità. Dai semplici siti vetrina, per promuovere la propria attività, passando per siti con contenuti più dinamici come portali di notizie, fino alla gestione di negozi on line ed eCommerce.

CMS WordPress
Per la realizzazione dei siti web ci avvaliamo del CMS WordPress, una piattaforma software gratuita, che utilizziamo come punto di partenza per costruire la struttura del sito.
Wordpress è ottimizzato per garantire una potente gestione del SEO (posizionamento nei motori di ricerca), velocità e leggerezza del software per non appesantire i server, e una facile gestione dei contenuti anche a chi non sa nulla di programmazione.
Noi ci avvaliamo sia degli innumerevoli componenti che la comunità di sviluppatori mette a disposizione, sia soprattutto di software realizzato da noi (plugin) per venire incontro alle esigenze più specifiche dei nostri clienti.

Elementi grafici
Wordpress offre innumerevoli template grafici che per noi sono ottimi punti di partenza per sviluppare una forma del sito che sia accattivante, moderna e responsive (ovvero adatta alla visualizzazione su qualunque dispositivo, sia esso pc, smartphone, tablet).

Per informazioni e preventivi info@mql4dream.it