Nella statistica inferenziale esiste una tecnica, detta metodo di test “in sample-out of sample” o “previsione out of sample”, che cerca di individuare un fenomeno sulla base dei risultati campionari, scartando momentaneamente la parte più recente del campione per studiare la parte iniziale, al fine di fare previsioni da verificare poi nella parte scartata: quanto più i valori previsti del fenomeno, basandosi sulla prima parte del campione, sono simili a quelli che si riscontrano nella seconda parte del campione, migliore è la capacità del modello di prevedere il fenomeno.
La Walk Forward Analisys (WFA), proposta per la prima volta da Robert Pardo (1952), usa questo metodo in maniera ricorsiva sull’arco temporale di dati storici, per valutare la robustezza, in termini di performance e gestione del rischio, della logica di un trading system e dell’efficacia del metodo di ottimizzazione utilizzato.